风险度设计--评审会议

算法一：风险度=保证金+期权卖方浮动保证金/客户权益；    

--风险度0 算法一：（保证金+浮动保证金+保证金冻结+执行冻结）/客户动态权益

 

 

--算法二：-风险度=（可用资金）/（保证金+期权浮动保证金）；

如果可用资金>0,则风险度 = 0        

 

 

--算法三：

风险度=

    如果权益包含浮动盈利

保证金-浮动盈亏/今日结存

      如果权益不包含浮动盈利

 如果浮动盈利计入可用资金

（保证金-浮动盈亏+期权浮动保证金）/今日结存

 如果浮动盈利不计入可用资金

（保证金－浮动亏损+期权浮动保证金）/今日结存

 

算法四：

风险度= 如果浮动盈利计入可用资金

(保证金+期权卖方浮动保证金)/（客户权益）

 如果浮动盈利不计入可用资金

(保证金+期权卖方浮动保证金)/ (客户权益－浮动盈利)

--风险度0 算法四：如果浮动盈利不计入可用资金：（保证金+期权卖方浮动保证金+保证金冻结+执行冻结）/（客户动态权益-浮动盈利）

            --如果浮动盈利计入可用资金：（保证金+期权卖方浮动保证金+保证金冻结+执行冻结）/客户动态权益

 

 

 

 

算法五：

风险度=（客户权益）/保证金

 

  --如果浮动盈利计入可用资金

--（客户权益）/（保证金+期权浮动保证金）

  --如果浮动盈利不计入可用资金

-- (客户权益－浮动盈利)/（保证金+期权浮动保证金）

       

--客户动态权益/保证金+期权卖方浮动保证金

--风险度0：算法五：客户动态权益/(保证金+保证金浮动+保证金冻结+执行冻结）

 

 

 

 

        算法六：

  如果浮动盈利计入可用资金

（客户权益-期权市值）/总持仓金额

  如果浮动盈利不计入可用资金

 (客户权益－浮动盈利-期权市值)/总持仓金额

 

 

            if: 分母 < 0 

                        risk_degree1 = 10

                        risk_degree0 = 10

            if: 分母 = 0

                        if：算法为5或6

                                    if：分子 >= 0

                                                risk_degree1 = 10

                                    else:

                                                 risk_degree1 = 0

                        else:

                                    if : 分子 <= 0

                                                risk_degree1 = 0

                                    else:

                                                risk_degree1 = 10

            else(分母不为0)：

                        if：风险度>10

                                    risk_degree0 = 10

                        else

                                    if: 风险度 < -10

                                                risk_degree0 = -10

                                    else:

                                                risk_degree0 = 风险度

如果风险度1的算法是1-4，那么风险度2的算法为：（交易所保证金+交易所浮动保证金）/权益。

      如果权益为零,而保证金 <= 0 ， 风险度2置为零；保证金> 0，风险度置为10；

            与风险度算法一保持一致

      如果风险度1的算法是5-6，那么风险度2的算法为：权益/（交易所保证金+交易所浮动保证金）。（保持不变）

      如果交易所保证金为零,而权益< 0 则是穿仓, 风险度2置为零；权益>= 0，风险度置为10；

 

exec CalCustRisk
'1', --查询标志（'1':结算，'2'：交易）
'2', --风险算法
-0.89, --今日结存
-3802816.0000, --浮动盈亏
-3802816.8900, --客户权益
120015.2000, --保证金
-3922832.0900, --可用资金
0, --总持仓金额(风险算法6时才用)
15.2000, --交易所保证金
'1', --风险级别标准('1':按风险度标准,'2'按交易所标准,'3'混合方式)
0, --基础保证金 (default)
0, --在途资金 (default)
0, --未交割盈亏 (default)
@risk_degree1 output,--风险度1
@risk_degree2 output,--风险度2
@risk_level output, --风险级别
0, --浮动盈亏是否计入客户权益的参数设置
0 --浮动盈亏是否计入可用资金的参数设置