【量化入门】alltick：Python开源实时股票行情数据源

一、量化交易的核心在于数据

无论是历史交易数据、财务数据还是宏观数据等实时行情报价数据源，都是我们必不可少的资源。我们的目标是从这些数据中提取出有用的信息，以指导我们的投资策略。

在寻找数据的过程中，我曾经尝试过多种方法，从使用Tushare到自己编写网易股票页面的爬虫、申万行业数据的爬虫，再到同花顺问财的爬虫，甚至使用了聚宽的免费数据API。然而，直到最终，我找到了AllTick，才真正找到了理想中的实时行情数据源解决方案。

二、AllTick介绍

官网地址：https://alltick.co
Github地址：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api

具体能提供哪些数据接口我就不说了，放一张接口说明的图，大多数常用市场实时数据都有，包括K线，最新一口价及股票报价实时推送。

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三、数据使用方法

使用方法超级简单，github上面有真实示例供参数，也可以直接参考下面的代码使用示例

3.1、请求K线数据

在策略的回测中，我们需要使用各种K线数据。虽然具体的策略不在此讨论范围内，但接下来我将介绍如何直接调用已经封装好的API，使用AllTick提供的FeeQuote。以下是示例代码：

import time
import requests
import json

# Extra headers
test_headers = {
    'Content-Type':'application/json'
}

'''
github：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
申请免费token：https://alltick.co/register
官网：https://alltick.co


将如下JSON进行url的encode，复制到http的查询字符串的query字段里
{"trace":"python_http_test1","data":{"code":"AAPL.US","kline_type":1,"kline_timestamp_end":0,"query_kline_num":2,"adjust_type":0}}

'''
test_url1 = 'https://quote.tradeswitcher.com/quote-stock-b-api/kline?token=e945d7d9-9e6e-4721-922a-7251a9d311d0-1678159756806&query=%7B%22trace%22%3A%22python_http_test1%22%2C%22data%22%3A%7B%22code%22%3A%22AAPL.US%22%2C%22kline_type%22%3A1%2C%22kline_timestamp_end%22%3A0%2C%22query_kline_num%22%3A2%2C%22adjust_type%22%3A0%7D%7D'

resp1 = requests.get(url=test_url1, headers=test_headers)

# Decoded text returned by the request
text1 = resp1.text
print(text1)

上面代码中是以查询苹果股票(AAPL.US)分钟K线为例子的,如果想查询其它类型的K线数据则kline_type传入以下值：1-分钟K，2-为5分钟K，3-为15分钟K，4-为30分钟K，5-为小时K，6-为2小时K，7-为4小时K，8-为日K，9-为周K，10-为月K。

3.1、请求最新成交报价数据

获取最新成交报价数据对于量化策略的分析和判断至关重要。接下来，我将分享如何直接获取这些数据的代码示例：

import time
import requests
import json

# Extra headers
test_headers = {
    'Content-Type':'application/json'
}

'''
github：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
申请免费token：https://alltick.co/register
官网：https://alltick.co


将如下JSON进行url的encode，复制到http的查询字符串的query字段里
{"trace":"python_http_test2","data":{"symbol_list":[{"code": "700.HK"},{"code": "UNH.US"},{"code": "600416.SH"}]}}

'''
test_url1 = 'https://quote.tradeswitcher.com/quote-stock-b-api/trade-tick?token=e945d7d9-9e6e-4721-922a-7251a9d311d0-1678159756806&query=%7B%22trace%22%3A%22python_http_test2%22%2C%22data%22%3A%7B%22symbol_list%22%3A%5B%7B%22code%22%3A%20%22700.HK%22%7D%2C%7B%22code%22%3A%20%22UNH.US%22%7D%2C%7B%22code%22%3A%20%22600416.SH%22%7D%5D%7D%7D'

resp1 = requests.get(url=test_url1, headers=test_headers)

# Decoded text returned by the request
text1 = resp1.text
print(text1)

上面代码中symbol_list是可以同时传入多个的,分别传入不同的市场的产品也是可以的。

3.3、获取最新盘口报价数据

import time
import requests
import json

# Extra headers
test_headers = {
    'Content-Type':'application/json'
}

'''
github：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
申请免费token：https://alltick.co/register
官网：https://alltick.co

将如下JSON进行url的encode，复制到http的查询字符串的query字段里
{"trace":"python_http_test2","data":{"symbol_list":[{"code": "700.HK"},{"code": "UNH.US"},{"code": "600416.SH"}]}}

'''
test_url1 = 'https://quote.tradeswitcher.com/quote-stock-b-api/depth-tick?token=e945d7d9-9e6e-4721-922a-7251a9d311d0-1678159756806&query=%7B%22trace%22%3A%22python_http_test2%22%2C%22data%22%3A%7B%22symbol_list%22%3A%5B%7B%22code%22%3A%20%22700.HK%22%7D%2C%7B%22code%22%3A%20%22UNH.US%22%7D%2C%7B%22code%22%3A%20%22600416.SH%22%7D%5D%7D%7D'

resp1 = requests.get(url=test_url1, headers=test_headers)

# Decoded text returned by the request
text1 = resp1.text
print(text1)

上面代码中symbol_list是可以同时传入多个的,分别传入不同的市场的产品也是可以的。

3.4、通过websockety订阅获取实时股票行情数据

import json
import websocket    # pip install websocket-client

'''
github：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
申请免费token：https://alltick.co/register
官网：https://alltick.co
'''

class Feed(object):

    def __init__(self):
        self.url = 'wss://quote.tradeswitcher.com/quote-stock-b-ws-api?token=e945d7d9-9e6e-4721-922a-7251a9d311d0-1678159756806'  # 这里输入websocket的url
        self.ws = None

    def on_open(self, ws):
        """
        Callback object which is called at opening websocket.
        1 argument:
        @ ws: the WebSocketApp object
        """
        print('A new WebSocketApp is opened!')

        # 开始订阅（举个例子）
        sub_param = {
            "cmd_id": 22002, 
            "seq_id": 123,
            "trace":"3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
            "data":{
                "symbol_list":[
                    {
                        "code": "700.HK",
                        "depth_level": 5,
                    },
                    {
                        "code": "UNH.US",
                        "depth_level": 5,
                    },
                    {
                        "code": "600416.SH",
                        "depth_level": 5,
                    }
                ]
            }
        }
        
        #如果希望长时间运行，除了需要发送订阅之外，还需要修改代码，定时发送心跳，避免连接断开，具体查看接口文档
        sub_str = json.dumps(sub_param)
        ws.send(sub_str)
        print("depth quote are subscribed!")

    def on_data(self, ws, string, type, continue_flag):
        """
        4 argument.
        The 1st argument is this class object.
        The 2nd argument is utf-8 string which we get from the server.
        The 3rd argument is data type. ABNF.OPCODE_TEXT or ABNF.OPCODE_BINARY will be came.
        The 4th argument is continue flag. If 0, the data continue
        """

    def on_message(self, ws, message):
        """
        Callback object which is called when received data.
        2 arguments:
        @ ws: the WebSocketApp object
        @ message: utf-8 data received from the server
        """
        # 对收到的message进行解析
        result = eval(message)
        print(result)

    def on_error(self, ws, error):
        """
        Callback object which is called when got an error.
        2 arguments:
        @ ws: the WebSocketApp object
        @ error: exception object
        """
        print(error)

    def on_close(self, ws, close_status_code, close_msg):
        """
        Callback object which is called when the connection is closed.
        2 arguments:
        @ ws: the WebSocketApp object
        @ close_status_code
        @ close_msg
        """
        print('The connection is closed!')

    def start(self):
        self.ws = websocket.WebSocketApp(
            self.url,
            on_open=self.on_open,
            on_message=self.on_message,
            on_data=self.on_data,
            on_error=self.on_error,
            on_close=self.on_close,
        )
        self.ws.run_forever()


if __name__ == "__main__":
    feed = Feed()
    feed.start()

上面的代码中symbol_list代表你要订阅的产品列表，可以同时传入多个市场的多个产品， cmd_id=22002是订阅盘口数据，当cmd_id=22004时订阅的是成交报价，一旦订阅成功，实时股票行情数据就会源源不断的推送过来，并且是及时的。

好了。今天的技术干货就分享到这里，感谢大家支持。

posted @ 2024-03-20 21:27 xhwyltl 阅读(979) 评论(0) 收藏举报

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