摘要： pcf文件依赖数据： ETF基本信息（） 指数权重文件（次日权重文件，中证指数公司） 现金替代标志文件（根据中证指数的停复牌文件） 净值文件（基金公司估值系统计算） 成分股数量计算公式： 1、估值系统计算申赎单位净值 2、净值乘以单只股票的权重计算单只股票金额，除以收盘价计算数量 3、数量取整，得到 阅读全文

摘要： T日现金差额=T日最小申赎单位的基金净值-（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和） 现金差额=申赎单位净值 - 篮子市值 阅读全文

摘要： 表示该股票是否允许用现金进行替代。 0表示沪市股票禁止现金替代（必须有股票） 1表示沪市股票可以进行现金替代（先用股票，股票不足的话用现金替代） 2表示沪市股票必须用现金替代。 对于跨市场ETF，3表示深市股票退补现金替代，此时对应的溢价比例和现金金额部分不能为空。 对于跨市场ETF，4表示深市股票 阅读全文