摘要：
1. 怎么构建测试 所有的测试五等分，表明我们的回测的universe被分为五个组，根据我们要测试的公司因子的值。 Quintiles provide a clear answer to that question: if a strategy works, the top quintile sho 阅读全文
摘要：
风险控制模型： 1. 限制风险的大小 关注如何限制投注规模的量化风险控制模型是很常见的，有很多限制头寸规模的量化风险控制模型，区别如下： （1）如何看待头寸规模限制水平 （2）风险怎么度量 （3）头寸规模限制水平用于何处 2.通过约束或者惩罚来限制 投资组合构建模型： 目标是决定宽客将要持有的投资组 阅读全文