会员
周边
新闻
博问
AI培训
云市场
所有博客
当前博客
我的博客
我的园子
账号设置
简洁模式
...
退出登录
注册
登录
sophhhie
博客园
首页
新随笔
联系
订阅
管理
2020年3月19日
Time Series_4_Volatility
摘要: 1. Cointegrated VAR and Vector Error Correction Model (VECM) 1.1 传统VAR要求variables是stationary,实际上不同股票会被同样基本面驱动。若按常规,在cointegrated series的背景下use first d
阅读全文
posted @ 2020-03-19 00:09 sophhhie
阅读(466)
评论(0)
推荐(0)
编辑