摘要: 更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅,也可添加技术宅个人微信号:sljsz01,与我交流。 Black-Scholes 将期权价格描述为标的价格、行权价、无风险利率、到期时间和波动性的函数。 V=BS(S,K,r,T,σ) 在本文中,我们使用的波动率值是对未来已实现价格波动率的估计。 鉴于股票价 阅读全文
posted @ 2021-12-08 21:05 数量技术宅 阅读(1065) 评论(0) 推荐(0) 编辑