2021年12月8日
Python计算期权隐含波动率
摘要： 更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅，也可添加技术宅个人微信号：sljsz01，与我交流。 Black-Scholes 将期权价格描述为标的价格、行权价、无风险利率、到期时间和波动性的函数。 V=BS(S,K,r,T,σ) 在本文中，我们使用的波动率值是对未来已实现价格波动率的估计。 鉴于股票价 阅读全文
posted @ 2021-12-08 21:05 数量技术宅 阅读(1654) 评论(0) 推荐(0) 编辑