摘要:
   阅读全文
posted @ 2022-10-06 20:12
clfire
阅读(33)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
 阅读全文
posted @ 2022-10-06 20:11
clfire
阅读(15)
评论(0)
推荐(0)
摘要:
随机过程 1.Brown过程为一种特殊的 markov过程,变体为偏移过程Xt=ut+B(t),可以从 a. 无穷小分析,p(t,x)=概率密度, b. 随机变量和,X(t)为正正态分布两角度考虑 符合扩散方程,由向前方程与中心极限定理两种推导可得正态分布N(0,c^2*t) 与markov过程类似 阅读全文
posted @ 2022-10-06 20:01
clfire
阅读(44)
评论(0)
推荐(0)

浙公网安备 33010602011771号