2026年10月13日
【Python量化实盘工程 #05】信号来了就发单？订单状态机与防重单实战
摘要： 【Python量化实盘工程 #05】信号来了就发单？订单状态机与防重单实战 策略信号每秒闪一次，你每秒都发单？状态机不建好，实盘就是灾难现场：重复成交、废单堆积、撤单混乱。 一、信号来了 ≠ 订单该发 很多量化策略的回测代码长这样： if signal == "BUY": order_target(symbol, 1000) 回测里这么写没问题，因为回测框架会自动帮你"去重 阅读全文
posted @ 2026-10-13 13:23 量化分析码农 阅读(5) 评论(0) 推荐(0)
【Python量化实盘工程 #04】回测收益虚高30%？滑点与冲击成本建模让模拟更真实
摘要： 【Python量化实盘工程 #04】回测收益虚高30%？滑点与冲击成本建模让模拟更真实 回测里买在收盘价、卖在收盘价，现实中你根本做不到。忽略滑点和冲击成本，夏普 2.0 的策略上线后可能直接腰斩。 一、为什么回测总是比实盘"漂亮" 很多量化新手第一次跑实盘都会怀疑人生： 回测年化 +25%，实盘半年 +8% 回测最大回撤 -8%，实盘直接 -20% 回测夏普 1.8，实盘夏普 0.6 阅读全文
posted @ 2026-10-13 08:55 量化分析码农 阅读(2) 评论(0) 推荐(0)