2026年10月10日
【Python量化策略评估体系 #05】极端行情扛得住吗？2008/2015/2020 三场景压力测试
摘要： 【Python量化策略评估体系 #05】极端行情扛得住吗？2008/2015/2020 三场景压力测试 回测曲线一路向东北，夏普 1.8，你很满意。但放进 2008 年会怎样？2015 年连续跌停呢？2020 年疫情那种 V 型急跌呢？ 不在极端行情里测过的策略，上线就是裸奔。 压力测试不是看历史最大回撤那么简单。本文教你用蒙特卡洛 + 三场景冲击，量化组合在极端行情下的尾部风险。 一、本文你将得到什 阅读全文
posted @ 2026-10-10 17:31 量化分析码农 阅读(7) 评论(0) 推荐(0)
【Python量化策略评估体系 #04】策略赚了钱，到底是谁的功劳？PnL·持仓·净值三视角归因
摘要： 【Python量化策略评估体系 #04】策略赚了钱，到底是谁的功劳？PnL·持仓·净值三视角归因 回测跑完总收益 +15%，你很满意。但老板问了一句："这 15% 里，多少是选股选的，多少是大盘涨的，多少是你中途加仓加出来的？" 答不上来，策略就还是黑盒。 策略评估不能只看一个最终数字。本文给你三个归因视角，把收益拆到每一块钱，让每一次调仓都有解释。 一、本文你将得到什么 PnL 归因：把单笔区 阅读全文
posted @ 2026-10-10 06:39 量化分析码农 阅读(9) 评论(0) 推荐(0)