2026年10月3日
【Python量化策略实战 #08】回测跑得好，实盘就拉胯？策略上线前必做的 4 项检查
摘要： 【Python量化策略实战 #08】回测跑得好，实盘就拉胯？策略上线前必做的 4 项检查 系列收官篇。前 7 篇我们完成了选股、择时、仓位、回测框架、参数优化。本篇聚焦回测到实盘的最小闭环——把纸上收益变成可执行、可追踪、可复盘的模拟盘系统。 一、为什么回测≠实盘 回测时你默认了几件事： 你想买就能按收盘价买到 买卖没有摩擦成本 停牌日数据会自动跳过 再平衡频率不影响结果 实盘里，以上全 阅读全文
posted @ 2026-10-03 13:24 量化分析码农 阅读(8) 评论(0) 推荐(0)
【Python量化策略实战 #07】回测参数随手填，上线就亏？网格搜索 + Walk-Forward 防过拟合实战
摘要： 【Python量化策略实战 #07】回测参数随手填，上线就亏？网格搜索 + Walk-Forward 防过拟合实战 系列前情：#01~#06 我们完成了单因子/多因子选股、双均线/波动率择时、仓位管理、向量化回测框架。本篇进入策略上线前的关键一步——参数优化与过拟合防范。 一、为什么参数不能随便拍脑袋 很多初学者写策略时，均线周期随手填个 "5 日和 20 日"，回测一看年化 30%，喜滋滋准备上线。结果实盘一跑 阅读全文
posted @ 2026-10-03 09:27 量化分析码农 阅读(9) 评论(0) 推荐(0)