摘要： 
一、为什么需要回测框架（痛点开场） 跑过前面 5 篇，你会发现每写一个新策略都要重复： 拉数据 → 建 close 面板 写选股规则 → 取 picks 写仓位规则 → 取权重 循环调仓日 → 算持仓期收益 → 累计成 nav 算五件套指标（总收益/最大回撤/Sharpe/胜率/波动率） 问题是：这 阅读全文
一、为什么需要回测框架（痛点开场） 跑过前面 5 篇，你会发现每写一个新策略都要重复： 拉数据 → 建 close 面板 写选股规则 → 取 picks 写仓位规则 → 取权重 循环调仓日 → 算持仓期收益 → 累计成 nav 算五件套指标（总收益/最大回撤/Sharpe/胜率/波动率） 问题是：这 阅读全文
posted @ 2026-10-02 20:34
量化分析码农
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摘要：
一、为什么需要重新思考仓位（痛点开场） 前几篇我们跑通了"选股 + 择时"两条线。但还有个问题没解决：选出来的股票，要不要平均投？ "等权"是最简单的答案——每只 1/N。但它有个明显问题： 高波动股票（10% 日波）和低波动股票（2% 日波）拿同样仓位 结果：组合的波动被高波动票主导，回撤和 Sh 阅读全文
一、为什么需要重新思考仓位（痛点开场） 前几篇我们跑通了"选股 + 择时"两条线。但还有个问题没解决：选出来的股票，要不要平均投？ "等权"是最简单的答案——每只 1/N。但它有个明显问题： 高波动股票（10% 日波）和低波动股票（2% 日波）拿同样仓位 结果：组合的波动被高波动票主导，回撤和 Sh 阅读全文
posted @ 2026-10-02 07:57
量化分析码农
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