摘要： 
一、为什么需要多因子（痛点开场） 上一篇我们用 6M 动量做单因子选股，效果尚可但有两个天坑： 截面同涨同跌时动量失效（动量因子只在反转市场稳） 小票高波风险未控（动量大但回撤一样大） 量化圈 50 年共识：多因子对单因子。本篇把 mom（动量） 与 vol（波动率反向） 两个因子做 z-score 阅读全文
一、为什么需要多因子（痛点开场） 上一篇我们用 6M 动量做单因子选股，效果尚可但有两个天坑： 截面同涨同跌时动量失效（动量因子只在反转市场稳） 小票高波风险未控（动量大但回撤一样大） 量化圈 50 年共识：多因子对单因子。本篇把 mom（动量） 与 vol（波动率反向） 两个因子做 z-score 阅读全文
posted @ 2026-09-30 13:23
量化分析码农
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摘要：
一、为什么需要这个策略（痛点开场） 回测系统要么是 backtrader / zipline 那种"几十页文档、上手两天"的重型框架，要么是你一上来就被各种坑（比如未来函数、滑点设错、动量算法不对）劝退。 但最小可用的向量化回测，自己写也就 100 行 pandas： 一个 30 只大盘股的股票池 阅读全文
一、为什么需要这个策略（痛点开场） 回测系统要么是 backtrader / zipline 那种"几十页文档、上手两天"的重型框架，要么是你一上来就被各种坑（比如未来函数、滑点设错、动量算法不对）劝退。 但最小可用的向量化回测，自己写也就 100 行 pandas： 一个 30 只大盘股的股票池 阅读全文
posted @ 2026-09-30 09:56
量化分析码农
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