2026年9月26日
【Python量化因子实战 #04】因子有效性到底怎么看？5 分钟读懂 Rank IC 与显著性检验
摘要： 【Python量化因子实战 #04】因子有效性到底怎么看？5 分钟读懂 Rank IC 与显著性检验 痛点：你算出因子 IC=0.03，但这是真信号还是噪声？显著性 p 值怎么读？|IC|≥0.02 是不是"及格线"？本篇用 50 只大盘股的截面，把 Rank IC + p 值 + 阈值判定 这套因子有效性"体检"流程讲到你能直接跑通。 一、为什么单看 IC 数字不够 上一文（#03）我们算出换手率 阅读全文
posted @ 2026-09-26 18:51 量化分析码农 阅读(10) 评论(0) 推荐(0)
【Python量化因子实战 #03】换手率因子总是信反？低换手跑赢高换手的 A 股实锤
摘要： 【Python量化因子实战 #03】换手率因子总是信反？低换手跑赢高换手的 A 股实锤 痛点：你以为换手率高=主力介入，结果一买就站岗？本篇用 30 只大盘股的真实截面，把"换手率因子"这条 A 股最稳健的异象讲透——低换手跑赢高换手，跟你的直觉相反，跟数据一致。 一、为什么需要换手率因子 散户的本能是「这只票今天成交额放大 2 倍，肯定有大资金进场，跟！」——但实证数据反复证明：换手 阅读全文
posted @ 2026-09-26 07:53 量化分析码农 阅读(15) 评论(0) 推荐(0)