2026年8月26日
【量化投资从入门到精通 #29】相关性与分散：别把鸡蛋放一个篮子
摘要： 【量化投资从入门到精通 #29】相关性与分散：别把鸡蛋放一个篮子 前两篇都在泼冷水。这篇给个不用调参、不用改策略、几乎白送的改进：分散。 一、这个方法解决什么投资问题 散户最典型的仓位结构是：全部资金押 1–2 只股票。理由通常是"我最看好它"。 结果是：你的账户波动 = 那只股票的波动。它一天跌 8%，你就跌 8%。而分散最反直觉的地方在于——把钱分到 5 只上 阅读全文
posted @ 2026-08-26 08:44 量化分析码农 阅读(29) 评论(0) 推荐(0)