摘要：ARIMA(p，d，q)模型全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)，AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。所谓ARIMA模型，是指将... 阅读全文

摘要：1.判断是否适合做主成份分析，变量标准化Kaiser-Meyer-Olkin抽样充分性测度也是用于测量变量之间相关关系的强弱的重要指标，是通过比较两个变量的相关系数与偏相关系数得到的。KMO介于0于1之间。KMO越高，表明变量的共性越强。如果偏相关系数相对于相关系数比较高，则KMO比较低，主成分分析... 阅读全文

摘要：1.如何删除某几行的数据drop if year2==2014 | year2==20132.如何计算连续几年的标准差*year2为int型bys stkcd (year2):gen roa1=adjroa[_n-1]bys stkcd (year2):gen roa2=adjroa[_n-2]by... 阅读全文