摘要： 许多计算统计方法需要从已知概率分布中生成随机变量，这也是用于统计推断（statistical inference)的蒙特卡罗方法的核心。 1.均匀随机数（Uniform Random Numbers） 均匀分布在(0,1)上的随机数是生成其它随机变量的基础。目前，计算机依靠判决算法生成的其实是伪随机数。生成均匀随机变量的相关方法在[Gentle, 1998]中有详尽的讨论。 生成均匀分布随机变量... 阅读全文