2022年6月5日
量化交易-因子评价(1)
摘要： 总结一下因子评价,最简单的方法,是使用quantopian的alphalens,简单粗暴,但不够灵活,每个人都因子评价的指标着重点不同,因此,我们最好自己写一套因子评价,来为我们自己服务 (1) 单因子 -- ic/ir -- 回归 -- 分组 以上是单因子评价,常用的3个方法,(当然在alphal 阅读全文
posted @ 2022-06-05 20:10 爱打架的牛顿 阅读(1324) 评论(0) 推荐(0)