2023年12月21日
Gamma Scalping技巧，兑现标的资产实际波动收益
摘要： 01 Gamma Scalping 期权买方策略大部分的组合都具有正Gamma敞口，对应着负Theta敞口即时间消耗。一方面为了对冲时间消耗，另一方面也是在标的资产波动时兑现波动收益，Gamma Scalping都是期权买方策略的必须动作。 所谓Gamma Scalping，指当拥有正Gamma的期 阅读全文
posted @ 2023-12-21 22:44 MasonLee 阅读(1277) 评论(0) 推荐(0)
如何设计Gamma中性期权策略
摘要： 一. 期权头寸的Gamma （一）什么是Gamma？ 概述：我们知道Delta衡量的是一个期权的价格随标的资产价格而变化的情况，期权的Gamma值是指期权的Delta 随标的资产价格变化而变化的速度。在期权常见的五个希腊字母中，Delta与Gamma是仅有的互相紧密联系的两个字母。仅有Gamma衡量 阅读全文
posted @ 2023-12-21 22:00 MasonLee 阅读(881) 评论(0) 推荐(0)