2025年4月8日
时间序列算法(3): GARCH (广义自回归条件异方差)
摘要： GARCH (广义自回归条件异方差) 模型 GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是 Bollerslev（1986）在 ARCH 模型的基础上提出的扩展版本，是金融时间序列波动率建模中最常用的模型之一 阅读全文
posted @ 2025-04-08 18:16 ffl 阅读(264) 评论(0) 推荐(0)
时间序列算法(2): ARCH (自回归条件异方差)
摘要： ARCH (自回归条件异方差) 时间序列分析 ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是由 Engle（1982）提出的一种非线性时间序列模型，专门用于捕捉金融时间序列中的波动聚集现象。 ARCH 模型的基本原理 ARCH 模型的 阅读全文
posted @ 2025-04-08 18:11 ffl 阅读(193) 评论(0) 推荐(0)