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摘要： 协方差是统计学上表示两个随机变量之间的相关性，随机变量ξ的离差与随机变量η的离差的乘积的数学期望叫做随机变量ξ与η的协方差（也叫相关矩），记作cov(ξ, η)：cov(ξ, η)= E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη对于离散随机变量，我们有:对于连续随机变量，我们有:随机变量的协方差用来描述随机变量之间的相关性，如果ξ与η独立，则cov(ξ, η)=0. 如果ξ与η相同，则cov(ξ, η)就是变量ξ的方差.协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个矢量元素之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度随机矢量的自然推广.假设是以个标量随机变量组成的列矢量，并且是其第i个元素的期 阅读全文