快乐小驴

摘要： covariance 指两个变量的相关性：cov(x, y) =E(x y) - E(x) E(y) cov(x, y) < 0 负相关 cov(x, y) = 0 无关 cov(x, y) > 0 正相关 covariance matrix : Ki,j = cov(xi, xj) 以下例子中，x 阅读全文