摘要： 在bigquant平台，代码如下： 结果： 结论：基本上市值小于10亿的，有暴涨的潜质，市值过大的，基本不可能。 excel文件下载 阅读全文

摘要： ''' 2020.2.5 通过对2.3大跌后反弹情况，分析各股的市场认可度。 共2列保存到fantan.csv中，code为股票代码，val为0-100的分值 ''' import pandas as pd df=get_all_securities() #print(list(df['display_name'])) pr=get_price(list(df.index),count ... 阅读全文

摘要： 1、构造需要从字典构造cds={'code':["002372.XSHE","002415.XSHE","002304.XSHE","600519.XSHG","600196.XSHG"], #代码 'name':["伟星新材", "海康威视", "洋河股份", "贵州茅台", "复星医药"]} codes=pd.DataFrame(cds) codes=co... 阅读全文

摘要： 使用聚宽的python2.7，算出一个表格，感觉挺好 然而我的强迫症又发了，标题为什么对不齐啊。网上一研究，是因为标题是中文所致，解决方法： 但是，在聚宽里老是报错，找不到这个key 在网上继续找，发现有两个版本 其一，https://blog.csdn.net/weekdawn/article/details/81389865 其二，https://www.cnblogs.com/f... 阅读全文

摘要： pyspider是好东西，非常稳定，很久很久以前架了一个，心冷了一段时间，但人家尽忠职守地持续运行，一直在抓取东西。 结合chrome，抓取代码简直不要太好写，没想到，最头大的，还是它的调度。明明感觉没问题的，就是不运行。在这个上面花的时间，比页面解析的要多。所以，把近期的学习心得记录下来： 第一、控制台的含义。rate/burst控制并发和速度基本不用管。progress现实近期调用次数... 阅读全文

摘要： 去极值的方法，可以用均值加n倍的方差，来过滤，也可以用中位数加上下范围来过滤。如聚宽就提供了winsorize和winsorize_med等方法。 但我总觉得不合心意，第一，这个过程本来就是需要不断调整参数的，最好能够按照一定步长来取数据，逐条显示取出数据的数量，占比，方差等。此外，参数最好指定数据的百分比，用户只要指定百分比，就能够获得相应的数据。基于此，设计了一个函数。from pandas ... 阅读全文

摘要： 参数调来调去，感觉差别也不大，还不如直接实盘。不过，聚宽不支持实盘，查了一下，国信有tradestation可以，但折腾半天，发现还得学另外的语言，而且是另外一套东西，太费劲放弃。 最后选择的方案是，使用聚宽的模拟交易，当模拟成交时发送信息到微信，再决定是否手工操作。 实际操作中，策略不能改，或者说改起来很麻烦，干脆每次都删除，用新的策略。 此外，仓位也是问题，我思考的结果是，初始化一个6层的仓位... 阅读全文

摘要： 针对类似于广晟有色这样的股票，在横盘期间制定的策略，通过反复的波段，降低成本，效果还是很显著的，能够从32的成本降到23，仓位基本没有太大变化。上图中基准收益选择的就是广晟有色本身，二者收益率的差值，表现出来就是成本的降低。 原始策略，将每个0.5元划分为一个区间，股价达到某个区间后，通过对应数组进行判断和分析，操作。前面帖子有代码。今天对区间和对冲获利的距离进行了测试，区间从0.5调到0.1... 阅读全文

摘要： 在前一个策略的基础上，每次非了结的买卖操作，应当保证低于或高于成本，控制的效果不错 阅读全文

摘要： 设想得很好，在每次波动的极值点进行操作，用买入和卖出价格两个数组记录买入和卖出价格。这样可以保证每个操作都盈利。 以一次价格低点为例，从低到高，查询卖出列表，如果匹配，说明前期的某个卖出操作已经可以盈利，则买入，并删除卖出数组中的记录。从低到高搜索，可以保证把最高的卖出价格留到后面，增加操作的容量。 如果卖出列表没有对应操作，则查询买入列表，如果临近范围已经有买入记录，则不买，防止在某个价位反复买... 阅读全文