合集-金融
摘要：量化交易系列（一）：你赚的每一分钱，到底从哪来？ 导语 很多人对量化交易的第一印象是"用数学模型炒股/炒币"。但如果你追问一句——你的策略到底在赚谁的钱？——90% 的人答不上来。 答不上来这个问题的人，注定会把赚到的钱再亏回去。因为你不知道自己赚的是什么钱，就不知道什么时候这个钱会消失。 这是量化
阅读全文
摘要：量化交易系列（二）：三大经典策略，为什么有人靠它赚了200年？ 导语 上一篇我们讲了量化交易的底层逻辑——Alpha 从哪来、市场微观结构、期望值思维。如果你还没读过，建议先去看看，因为今天要讲的每一个策略，都建立在那些基础概念之上。 这篇文章拆解量化交易的三大经典策略类别：动量（Momentum）
阅读全文
摘要：量化交易系列（三）：90% 的人亏钱，不是因为策略差，是因为不会管风险 导语 我见过太多这样的案例：一个人找到了一个年化 30% 的策略，兴奋地投入真金白银，结果半年后本金亏掉 60%，被迫清仓离场。 策略有问题吗？回测数据确实是年化 30%。但回测里有一段最大回撤 45% 的时期——而这个人在回撤
阅读全文
摘要：量化交易系列（四）：多因子模型——华尔街印钱机器的核心秘密 导语 如果有一个模型，全球管理着超过 30 万亿美元的资金都在使用它的某种变体——你会不会想搞明白它是什么？ 这就是多因子模型（Multi-Factor Model）。 前三篇我们讲了 Alpha 的来源、经典策略和风险管理。这一篇把它们统
阅读全文
摘要：量化交易系列（五）：回测年化 100%，实盘亏成狗——量化交易的五大认知陷阱 导语 我曾在一个量化社群里看到有人兴奋地分享："我的策略回测年化收益 120%，夏普比率 3.5！" 群里一片沉默。不是因为大家嫉妒，而是因为所有有经验的人都知道：这种回测结果，100% 是假的。 不是故意造假，而是掉进了
阅读全文
摘要：量化交易系列（六）：做量化为啥这么难？散户量化会被收割么？ 导语 每隔一段时间，我的后台就会收到类似的留言： "我学了 Python，学了因子模型，回测跑得飞起，怎么一实盘就亏？" "量化不是用数学和科学打败市场吗？为什么我感觉自己在被市场打？" "是不是散户做量化，本质上就是给机构送钱？" 这些问
阅读全文
摘要：量化交易系列（七）：为什么所有公开的量化策略，都赚不了钱？ 导语 2019 年，一位名叫 Marcos López de Prado 的量化金融教授在康奈尔大学做了一场演讲。他在 PPT 上打出一行字："一个策略一旦被写进论文，它的预期收益就开始归零。" 台下笑了。但他没在开玩笑。 他随后展示了一组
阅读全文
摘要：量化交易系列（八）：OKX 搞了个 AI Trade Agent，是普通人的机会还是手续费收割机？ 导语 2026 年 3 月，OKX 官宣推出 Agent Trade Kit——一款基于 MCP 协议的开源 AI 交易工具集，提供 83 个工具，覆盖行情发现、策略执行、期权交易、算法委托、Bot
阅读全文
摘要：量化交易系列（九）：那些年化50%+的复杂策略，到底在玩什么？ 导语 前面八篇文章，我们从底层逻辑讲到经典策略，从风险管理讲到认知陷阱，从散户困境讲到 AI 交易工具。如果你一路读过来，应该已经建立了一个相对完整的量化交易知识框架。 但你可能注意到一个问题：我们聊的策略都偏"经典"——动量、均值回归
阅读全文
摘要：量化交易系列（十）：AI Agent + 量化实战——从论文到真金白银 导语 第九篇结尾，我留了一句话： "量化交易系列可能会开新的方向——AI Agent + 量化的实战案例。" 这不是随便说说。2025-2026 年，量化交易领域最大的变量就是 AI Agent。不是那种"用 GPT 分析K线图
阅读全文
摘要：量化交易系列（十一）：技术指标在币圈到底有没有用？——附入场出场实战框架 本篇是量化交易系列的最后一篇，也是整个系列中最接近"量化系统实现指南"的一篇。 如果你正在搭建或优化自己的加密货币量化系统，这篇文章会告诉你：哪些指标值得写进代码、哪些应该直接删掉、入场出场模块到底该怎么设计。前十篇讲的是"为
阅读全文
浙公网安备 33010602011771号