2017年9月19日
利用Python检验你的策略参数是否过拟合(转)
摘要： 过拟合现象 主要思路 主要框架 为了计量过拟合的概率，David H. Bailey等人使用了一种类似交叉验证的方法来对一个经过参数优化的策略回报矩阵重采样。第一步 我们在其参数空间上随机采样，得到N组不同的参数以及它们所对应的收益率序列，将其拼接成一个大矩阵M，其形状为TxN，T即是策略的回测时长 阅读全文
posted @ 2017-09-19 13:46 kongmeng 阅读(3020) 评论(0) 推荐(0)