get_history_instruments - 查询交易标的历史信息数据(日频)

返回指定symbols的标的日频历史数据

函数原型:

 

1. get_history_instruments(symbols, fields=None, start_date=None, end_date=None, df=False)

参数：

 

参数名	类型	说明
symbols	str or list	标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割,也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式, 是必填参数，使用时参考symbol
fields	str or None	查询字段. 默认 None 表示所有
start_date	str or None	开始时间. (%Y-%m-%d 格式) 默认 None 表示当前时间
end_date	str or None	结束时间. (%Y-%m-%d 格式) 默认 None 表示当前时间
df	bool	是否返回 dataframe 格式, 默认False, 返回 list[dict], 列表每项的dict的key值为参数指定的 fields

返回值:

 

key	类型	说明
symbol	str	标的代码
trade_date	datetime.datetime	交易日期
sec_level	int	1-正常,2-ST 股票,3-*ST 股票,4-股份转让,5-处于退市整理期的证券,6-上市开放基金LOF,7-交易型开放式指数基金(ETF),8-非交易型开放式基金(暂不交易,仅揭示基金净值及开放申购赎回业务),9-仅提供净值揭示服务的开放式基金;,10-仅在协议交易平台挂牌交易的证券,11-仅在固定收益平台挂牌交易的证券,12-风险警示产品,13-退市整理产品,99-其它
is_suspended	int	是否停牌. 1: 是, 0: 否
multiplier	float	合约乘数
margin_ratio	float	保证金比率
settle_price	float	结算价
pre_settle	float	昨结价
position	int	持仓量
pre_close	float	昨收价
upper_limit	float	涨停价 （可转债没有涨停价）
lower_limit	float	跌停价 （可转债没有跌停价）
adj_factor	float	复权因子.基金跟股票才有

示例：

 

1. get_history_instruments(symbols='SZSE.000001,SZSE.000002', start_date='2017-09-19', end_date='2017-09-19', df=True)

输出:

 

1. adj_factor is_st settle_price upper_limit symbol pre_close lower_limit is_suspended multiplier position trade_date margin_ratio
2. 115.338 0 0 12.38 SZSE.000001 11.25 10.13 0 1 0 2017-09-19 00:00:00 1
3. 127.812 0 0 30.84 SZSE.000002 28.04 25.24 0 1 0 2017-09-19 00:00:00 1

注意：

1.停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2.单次查询最多返回 33000 条记录

3.对每个标的，数据根据参数trade_date的升序进行排序

4.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8'或'2017-7-30'

5.若查询字段中出现非指定字符串，则程序直接报错

6.若输入包含无效标的代码，则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据