偏自相关与扩展样本自相关的理解

（1）偏自相关系数

cov(Zt, Zt+k|Zt+1,Zt+2,...,Zt+k-1)

若有：

Zt+k=a1Zt+k-1 +a2Zt+k+2 +...+akZt +et+k

 

（2）扩展样本自相关方法

对于ARMA模型，自相关与偏自相关都是拖尾，使用扩展样本自相关方法。

考虑ARMA模型：

Zt-aZt-1=et -b1et-1 -b2et-2

1、先拟合AR1：

Zt-aZt-1=Et

2、考察Et的自相关性质决定MA部分的阶数

计算Et的自相关系数