Financial - 情景分析，P0P4 drilldown分析
摘要：
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posted @ 2022-11-02 17:28 frank_cui 阅读(45) 评论(0) 推荐(0)
Financial - 多因子shock, 路径依赖
摘要：
一、结论 现有情景分析相关模型里面： 实际pnl（actualPnL）都是非路径依赖的 但一旦drilldown，分步骤的pnl还是路径依赖的，表现为不同的path shock出来的中间结果不同，但是最后的actualPnL还可以保持一致 二、详细说明 假设这里我们要shock两类因子： x - 利 阅读全文
posted @ 2022-11-02 17:01 frank_cui 阅读(178) 评论(0) 推荐(0)
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