Financial - 情景分析中的“曲线-PCA”是怎么工作的?
摘要:
from 天翼老师 背景描述: 假设某个曲线上有10个期限点(term),我们要会看过去100天的这条曲线的变化。 计算过程: 1) 这是第1天,与第0天之间,每个期限点的变化: △0f(t) = [f1(t1) - f1(t0), ... , f10(t1) - f10(t0)] . . . 这是 阅读全文
posted @ 2022-08-16 17:59 frank_cui 阅读(131) 评论(0) 推荐(0)
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