摘要：高频交易基于低手续费，且交易判断成功的概率远大于失败的基础上的。 朴素的思路是判断拐点，在拐点处产生快速交易。 首先导入某一期货品种(分钟K线). df = pd.read_csv("JqData/RB2205.csv", index_col='date',parse_dates=['date']) 阅读全文

摘要：本策略基于如下假设： 1. 历史数据会重演，人性不变。 2. 操作手法类似，短期内不变。 思路： 1. 先分析现有的短期快速拉升的个股。寻找技术上的共性（即 选股公式）。 2. 利用选股公式进行删选，并从结果中抓取5支进行投资。 3. 复盘，并调整本策略（选股公式） 实施： 1. 先删选出15个交易 阅读全文

摘要：这个策略适用于如下假设： 1. ETF价格是以大波段震荡的，总有波峰和波谷。 2. 资金是可以持续买入的，总有钱在手。 波段有三种情况： 1. 上升趋势： 2. 平盘宽幅震荡（长周期看这种情况比较多， 包含了1,3两种情况， 微笑曲线主要是应用于这种情况） 3. 下降趋势 策略中的主要参数为： 1. 阅读全文