2025年5月25日
Python实现时间序列动量策略：波动率标准化让量化交易收益更平稳
摘要： 时间序列动量策略（Time-Series Momentum, TSMOM）作为量化交易领域中最为持久且被深入研究的策略类型之一，其核心理念相对简明：对于显示上升趋势的资产建立多头头寸，对于呈现下降趋势的资产建立空头头寸。尽管历史数据表明此类策略具有盈利性，但传统TSMOM策略存在一个显著缺陷：风险敞 阅读全文
posted @ 2025-05-25 11:12 deephub 阅读(98) 评论(0) 推荐(0)