逻辑回归 及 实例

主要参考 《统计学习方法》  《机器学习实战》     机器学习：从编程的角度去理解逻辑回归

逻辑回归，

有一种定义是这样的：逻辑回归其实是一个线性分类器，只是在外面嵌套了一个逻辑函数，主要用于二分类问题。这个定义明确的指明了逻辑回归的特点：

　　一个线性分类器

　　外层有一个逻辑函数

我们知道，线性回归的模型是求出输出特征向量 Y 和输入样本矩阵 X 之间的线性关系系数 θ，满足 Y=Xθ。此时我们的 Y 是连续的，所以是回归模型。如果我们想要 Y 是离散的话，怎么办呢？一个可以想到的办法是，我们对于这个 Y 再做一次函数转换，变为 g(Y)。如果我们令 g(Y)的值在某个实数区间的时候是类别 A，在另一个实数区间的时候是类别 B，以此类推，就得到了一个分类模型。如果结果的类别只有两种，那么就是一个二元分类模型了。逻辑回归的出发点就是从这来的。

定义：

 

模型参数估计

用最大似然的方法

 

获得导数之后，就可以用梯度提升法来 迭代更新参数了。 

接下来看下代码部分，所有的代码示例都没有写预测结果，而只是画出分界线。

分界线怎么画？

设定 w0x0+w1x1+w2x2=0 解出x2和x1的关系，就可以画图了，当然等式右边也可换成1。这个分界线主要就是用来看下大概的一个分区。

 

In [36]:
%matplotlib inline
import numpy as np
from numpy import *
import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
 

普通的梯度上升算法

可以看到21-24行的代码，就是上面推导公式，梯度提升迭代更新参数w。

这里要注意到，算法gradAscent里的变量h 和误差error都是向量， 用矩阵的形式把所有的样本都带进去算了，要区分后面的随机梯度的算法。

In [53]:
def loadDataSet():
    dataMat = []; labelMat = []
    fr = open('testSet.txt')
    for line in fr.readlines():
        lineArr = line.strip().split()
        dataMat.append([1.0, float(lineArr[0]), float(lineArr[1])])
        labelMat.append(int(lineArr[2]))
    return dataMat,labelMat

##逻辑函数
def sigmoid(inX):    
    return 1.0/(1+np.exp(-inX))

def gradAscent(dataMatIn, classLabels):
    dataMatrix = mat(dataMatIn)             #convert to NumPy matrix
    labelMat = mat(classLabels).transpose() #convert to NumPy matrix
    m,n = shape(dataMatrix)
    alpha = 0.001
    maxCycles = 500
    weights = ones((n,1))
    for k in range(maxCycles):              #heavy on matrix operations
        h = sigmoid(dataMatrix*weights)     #matrix mult
        error = (labelMat - h)              #vector subtraction
        weights = weights + alpha * dataMatrix.transpose()* error #matrix mult
    print("h和error的形式",shape(h),shape(error))
    return weights

def plotBestFit(weights):
    dataMat,labelMat=loadDataSet()
    dataArr = array(dataMat)
    n = shape(dataArr)[0] 
    xcord1 = []; ycord1 = []
    xcord2 = []; ycord2 = []
    for i in range(n):
        if int(labelMat[i])== 1:
            xcord1.append(dataArr[i,1]); ycord1.append(dataArr[i,2])
        else:
            xcord2.append(dataArr[i,1]); ycord2.append(dataArr[i,2])
    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(111)
    ax.scatter(xcord1, ycord1, s=30, c='red', marker='s')
    ax.scatter(xcord2, ycord2, s=30, c='green')
    x = arange(-3.0, 3.0, 0.1)
    y = (-weights[0]-weights[1]*x)/weights[2]+1
    ax.plot(x, y)
    plt.xlabel('X1'); plt.ylabel('X2');
    plt.show()
if __name__ == '__main__':
    dataMat, labelMat = loadDataSet()
    weights=gradAscent(dataMat,labelMat)
    weights=array(weights).ravel()
    print(weights)
    plotBestFit(weights)
 
h和error的形式 (100, 1) (100, 1)
[ 4.12414349  0.48007329 -0.6168482 ]
 
 

单个梯度上升法

每次都要全部的样本进去算，很麻烦，这里只用了一个样本就更新参数了

这里的h和误差error都是数值。

这里我们只把整个数据过一遍而已，所以会有点差。

In [54]:
def stocGradAscent0(dataMatrix, classLabels):
    m,n = shape(dataMatrix)
    alpha = 0.01
    weights = ones(n)   #initialize to all ones
    for i in range(m):
        h = sigmoid(sum(dataMatrix[i]*weights))
        error = classLabels[i] - h
        weights = weights + alpha * error * dataMatrix[i]
    print("h和error的形式",h,error)
    return weights
if __name__ == '__main__':
    dataMat, labelMat = loadDataSet()
    weights=stocGradAscent0(array(dataMat),labelMat)
    print(weights)
    plotBestFit(weights)
 
h和error的形式 0.01686841821437535 -0.01686841821437535
[ 1.01702007  0.85914348 -0.36579921]
 
 

改进的随机梯度上升法

第7行代码，学习率每次迭代都会有调整，但会有个最小值的。

第8行，随机选一个样本，再删掉。这样就保证每个样本都随机迭代一遍，去除了样本可能存在的周期性影响。

In [55]:
def stocGradAscent1(dataMatrix, classLabels, numIter=150):
    m,n = shape(dataMatrix)
    weights = ones(n)   #initialize to all ones
    for j in range(numIter):
        dataIndex = [i for i in range(m)]
        for i in range(m):
            alpha = 4/(1.0+j+i)+0.0001    #apha decreases with iteration, does not 
            randIndex = int(random.uniform(0,len(dataIndex)))#go to 0 because of the constant
            h = sigmoid(sum(dataMatrix[randIndex]*weights))
            error = classLabels[randIndex] - h
            weights = weights + alpha * error * dataMatrix[randIndex]
            dataIndex.pop(randIndex)
    return weights
if __name__ == '__main__':
    dataMat, labelMat = loadDataSet()
    weights=stocGradAscent1(array(dataMat),labelMat)
    print(weights)
    plotBestFit(weights)
 
[13.33505316  0.89550644 -1.89817652]
 
 

使用 sklearn 包中的逻辑回归算法

使用sklearn包，用他自己提供的接口，我们获取到了最后的系数，然后画出分界线。

In [50]:
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
def sk_lr(X_train,y_train):
    model = LogisticRegression()
    model.fit(X_train, y_train)
    model.score(X_train,y_train)
    print('权重',model.coef_)
    print(model.intercept_)
#     return model.predict(X_train)
    return model.coef_,model.intercept_
def plotBestFit1(coef,intercept):
    weights=array(coef).ravel()
    dataMat,labelMat=loadDataSet()
    dataArr = array(dataMat)
    n = shape(dataArr)[0] 
    xcord1 = []; ycord1 = []
    xcord2 = []; ycord2 = []
    for i in range(n):
        if int(labelMat[i])== 1:
            xcord1.append(dataArr[i,1]); ycord1.append(dataArr[i,2])
        else:
            xcord2.append(dataArr[i,1]); ycord2.append(dataArr[i,2])
    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(111)
    ax.scatter(xcord1, ycord1, s=30, c='red', marker='s')
    ax.scatter(xcord2, ycord2, s=30, c='green')
    x = arange(-3.0, 3.0, 0.1)
    y = (-weights[0]-weights[1]*x)/weights[2]+intercept+1
    ax.plot(x, y)
    plt.xlabel('X1'); plt.ylabel('X2');
    plt.show()
if __name__=='__main__':
    dataMat,labelMat=loadDataSet()
    coef,intercept=sk_lr(dataMat,labelMat)
    plotBestFit1(coef,intercept)
 
权重 [[ 2.45317293  0.51690909 -0.71377635]]
[2.45317293]
 
posted @ 2018-08-30 17:42  dahu1  Views(3177)  Comments(0)  Edit  收藏  举报