2020 年 2月 16 日随笔档案 - AmosDing

2020年2月16日

摘要： ## Econometric Analysis ## install.packages("wooldridge") library(wooldridge); library(glm2); library(mlogit);library(MASS) # 2. Basic method ##### ## 阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:53 AmosDing 阅读(285) 评论(0) 推荐(0)

向量自回归模型（VAR）

摘要： #构建VAR模型 library(sandwich) library(strucchange) library(vars) data.new<-data.frame(S1,S2) VARselect(data.new,lag.max=20,type="trend") #选择最优的滞后阶数 var<- 阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:51 AmosDing 阅读(3741) 评论(0) 推荐(0)

协整检验、ECM模型、格兰杰因果检验

摘要：（一）协整检验 library(urca) r6=lm(S1~S2) re=resid(r6) h=ur.df(re,type="trend",selectlags="AIC") summary(h) （二）建立误差修正模型（ECM） dd1=diff(data1) dd2=diff(data2) 阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:48 AmosDing 阅读(1785) 评论(0) 推荐(0)

ARIMA模型、GARCH模型、非对称GARCH模型

摘要：（一）建立ARIMA模型 auto.arima(AA[,4])#识别最优阶数 arima1<-arima(AA[,4],order=c(0,1,3),method="ML") summary(arima1) （二）建立GARCH模型 #GARCH模型 library(rugarch) myspec= 阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:44 AmosDing 阅读(2309) 评论(0) 推荐(0)

单位根检验和判断单整阶数

摘要：（一）单位根检验 #法一 library(fUnitRoots) unitrootTest(AA[,4]) #法二 library(urca) nl=ur.df(AA[,4],type='none',selectlags='AIC')# 其中type有none、trend（趋势项）、drift（漂移阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:39 AmosDing 阅读(2365) 评论(0) 推荐(0)

均值回归、分位数回归、岭回归、Lasso回归

摘要：（一）不同来源的数据合并需要注意的是，由于国债收益率从Wind导入（为数据框类型），而股票数据是使用quantmod包爬取（为zoo、xts类型），因此出现了数据类型和时间不匹配问题。先通过设置UTC（美国标准时间）来避免时区不一致问题（因为后面的合并是基于索引），再将国债日收益率导入，然后转化阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:36 AmosDing 阅读(2910) 评论(0) 推荐(0)

爬虫：在网易财经抓取表格数据案例

摘要：（1）数据网址获取网易财经和新浪财经等网站的数据可以免费获取，我们可以使用爬虫方法（通过rvest包）抓取相应网站的表格数据，我们首先以在网易财经中抓取600550在2019年第3季度的数据为例，其网址为： http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_6005 阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:20 AmosDing 阅读(1685) 评论(0) 推荐(1)

在R语言中创建时间序列对象的基础知识

摘要： 1、R进行金融分析最常见的时间序列对象：时间序列是一系列数据点，每个数据点都与时间戳相关联。R语言中最常用的时间序列对象是zoo包提供的zoo格式，xts包提供的xts格式和timeSeries包提供的timeSeries格式。quantmod包获取的股票数据就是属于zoo、xts。 2、三种时间阅读全文

posted @ 2020-02-16 18:14 AmosDing 阅读(1294) 评论(0) 推荐(0)