Markov Chain & Monte Carlo
Background
在概率图模型的推断过程中，当过程比较复杂时，需要进行大量的计算，这时候就需要使用一些近似推断的方法。
Monte Carlo Method
蒙特卡洛方法是一种基于随机采样的数值计算方法，主要用于求解无法通过解析方法求解的问题。
近似求解圆周率
假设我们拥有一个能从\(U(0,1)\)中采样的方法，那么我们可以通过采样的方法来求解圆周率。
具体的方法为：我们可以通过一个正方形和一个内切圆，均匀分布落在圆内的概率为\(P(A) = \frac{\pi}{4}\)，依据伯努利大数定律\(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}_{A,i} \xrightarrow{P} P(A)\)，我们可以通过采样的方法来求解圆周率。
import random
iters = 1000000
points = [(random.random(), random.random()) for _ in range(iters)]
inside = 0
for x,y in points:
if x**2 + y**2 < 1:
inside += 1
print("pi = ", 4 * inside / iters)
Monte Carlo 数值积分
假设我们要求解一个函数\(f(x)\)的积分\(\int_{a}^{b} f(x) \text{d}x\), 我们没有解析解，因此我们对形式处理一下。
其中要求\(p(x)\)是一个分布，即\(p(x) \geq 0\)，且\(\int_{a}^b p(x) \text{d}x = 1\)，我们可以通过采样的方法来求解积分。如果\(p(x)\)是一个均匀分布，那么我们可以通过均匀采样的方法来求解积分。
# 求解y= x^2 + 1 在 [0,1] 上的定积分
iters = 1000000
total = 0
for _ in range(iters):
x = random.random()
total += x**2 + 1
print("integral = ", total / iters)
Monte Carlo 采样方法
一种基于采样的随机近似方法，主要用途是数值积分。
而我们经常通过一个概率\(p(Z|X)\)，其中\(Z\)是我们 latent variable，\(X\)是 observed variable，来求取期望\(\mathbb{E}_{Z|X}[f(Z)] = \int f(Z) p(Z|X) \text{d}Z\)，此时可以使用 Monte Carlo 通过采样求积分, \(\int f(Z) p(Z|X) \text{d}Z \approx \frac{1}{N} \sum f(Z_i)\), 那么问题就转化为了如何从复杂分布中采样\(Z_i\)。
1. 概率分布采样
通过计算机能够产生一个\(U(0,1)\)的随机数，然后通过给定的 pdf \(p(z)\)获得 cdf，然后通过 cdf 的反函数得到采样。
假设我们有均匀分布的采样点\(z \sim U(0,1)\)，待采样的 pdf 为\(p(x)\)，cdf 为\(F(x)\)，那么我们可以通过\(F^{-1}(z)\)来获得采样点。
于是\(X = F^{-1}(Z)\)，要证明采样后的\(X\)的分布为\(p(x)\)，我们可以通过计算\(F^{'}(x) = P(X \leq x) = P(F^{-1}(Z) \leq x) = P(Z \leq F(x)) = \int_{0}^{F(x)} 1 \text{ d} t = F(x)\)，即\(X\)的 cdf 为\(F(x)\)，那么\(X\)的 pdf 为\(p(x)\)。
但是如果我们无法直接计算 cdf / cdf 的反函数，我们不能使用这种方法。
2. 拒绝采样 (Rejection Sampling)
先指定一个 proposal distribution \(q(z)\)，使得 \(M q(z) \geq p(z)\)，其中 \(M\) 是一个常数，指定接受率\(\alpha=\frac{p(z_i)}{Mq(z_i)}\), 算法描述为：
a. 从 \(q(z)\) 中采样 \(z_i\)
b. 在 0-1 均匀分布中采样 \(u\)
c. 如果 \(u \leq \alpha\) 则接受 \(z_i\)，否则拒绝
即，我们其实知道\(p(z_i)\)在某一点的取值，但是我们不知道整体的分布，因此我们通过一个简单的分布\(q(z)\)来近似，然后通过接受率来判断是否接受。
那么采样得到\(z_i\)的概率\(q(z_i)\), 保留\(z_i\)的概率为\(p(accept | z_i) = \frac{p(z_i)}{M q(z_i)}\), 那么我们可以得到采样得到\(z_i\)的概率为\(q(z_i) p(accept | z_i) = \frac{p(z_i)}{M}\)，那么最后保留下来样本中，\(z_i\)的分布为\(p(z_i | accept) = p(z_i)\)。
# 要从 p(x) 中采样
import math
def p(x):
"Standard normal distribution"
return math.exp(-x**2) / math.sqrt(2 * math.pi)
def accept(x,k):
return p(x) / k
iters = 1000000
points = []
for _ in range(iters):
x = random.uniform(-10, 10)
u = random.random()
if u < accept(x,1):
points.append(x)
# 绘制直方图
plt.hist(points, bins=100, density=True)
plt.show()
3. 重要性采样 (Importance Sampling)
$\mathbb{E}_{ p(z) }[f(z)] = \int p(z) f(z) \text{d}z = \int \frac{p(z)}{q(z)} q(z) f(z) \text{d} z \approx \frac{1}{N}\sum f(z_i) \frac{p(z_i)}{q(z_i)} $
严重依赖于 q 的选择，如果 q 选择不当，会导致采样的效率很低。
4. Sampling Importance Resampling (SIR)
Markov Chain
随机过程研究的是一个随机变量序列，而马尔可夫链是一种特殊的随机过程。
马尔可夫链是一个事件和状态都是离散的，具有齐次\(n\)阶马尔可夫性的随机过程，即给定现在的状态，未来的状态与过去的状态无关。
1 阶 Markov Chain：\(p(x_t | x_{t-1}, x_{t-2}, \dots, x_1) = p(x_t | x_{t-1})\)
我们定义转移矩阵\(p_{ij} = p(x_{t+1} = j | x_t = i)\)
以概率图模型表示，即为
\(t\)时刻状态的\(x\)取值可以由\(t-1\)时刻的状态+转移概率求边缘概率得到。
平稳分布：\(\pi = \pi P\)，其中\(\pi\)是一个行向量，\(P\)是转移矩阵，\(\pi\)是一个平稳分布，即\(\pi = \pi P = \pi P^2 = \dots\)，也可以表示为\(\pi(i) = \sum_j \pi(j) p_{ji}\)
Detailed balance condition：\(\pi(i) p_{ij} = \pi(j) p_{ji}\)
\(\text{Detailed balance condition} \Rightarrow \text{Balance Distribution}\)
Proof
假如我们能够构造一个马尔可夫链，使得其平稳分布为我们要求的分布，那么我们就可以通过马尔可夫链的采样来获得我们要求的分布。
MH Algorithm
主要思想：从一个 Markov Chain 中不断地采样，使得其平稳分布为我们要求的分布。
我们需要构造转移矩阵，使得其平稳分布为我们要求的分布。但是不能直接构造出这样的矩阵，但是通过 detailed balance condition 可以构造平稳分布，因此我们先构造一个提议分布\(Q(x^\star | x^{t-1})\)，然后通过构造一个接受率来使得满足以下条件：
如果我们定义接受率为\(A(x^\star| x^{t-1}) =\min(1, \frac{p(x^\star) Q(x^{t-1} | x^\star)}{p(x^{t-1}) Q(x^\star | x^{t-1})}\)) ，那么上述等式就可以满足 detailed balance condition。
Proof
那么上述等式左边即可被表示为：
即我们可以通过构造一个接受率为\(A(x^\star| x^{t-1}) =\min(1, \frac{p(x^\star) Q(x^{t-1} | x^\star)}{p(x^{t-1}) Q(x^\star | x^{t-1})}\))的转移矩阵，使得其平稳分布为我们要求的分布。
End Proof
那么根据拒绝采样的思想，我们可以通过一个简单的分布\(q(x)\)来近似\(p(x)\)，然后通过接受率来判断是否接受。
这里的接受率在算法当中是怎么计算出来的？
浙公网安备 33010602011771号