[Bayes] Why we prefer Gaussian Distribution

最后还是选取一个朴素直接的名字，在此通过手算体会高斯的便捷和神奇。

Ref: The Matrix Cookbook

 

注意，这里的所有变量默认都为多元变量，不是向量就是矩阵。多元高斯密度函数如下：

 

• 高斯的线性组合结果y还是高斯

期望答案很直接。

方差需要计算，注意其中的矩阵计算技巧，要记下来。

 

 

• 高斯相乘还是高斯

如下计算用到了8.1.8。这里的tricky是：8.1.8之后得到的结果虽然复杂，但

我们想尽办法做出z的分布，就是为了在之后的积分中直接干掉z，也便留下了我们需要的p(x)。