摘要：首先来个免责声明:本文所有策略均不构成投资建议! 这次我们来回测一下一个实盘策略看看。这是我自己的实盘策略，执行了一年半了:每个月定投三次，每次1000元。定投标的有两个:300ETF(510300)和纳指ETF(513100)。资金平分。我从去年2月开始实盘执行该策略。实盘之前并没有执行很完善的回 阅读全文

摘要：封装回测操作 阅读全文

摘要：计算α、β、信息比率等回测指标。 阅读全文

摘要：年初学习量化投资，一开始想自己从头写，还是受了C/C++的影响。结果困在了计算回测数据那里，结果老也不对，就暂时放下了。最近试了一下python的各个量化投资框架，发现一个能用的——pyalgotrade，重新开始吧。这是一个事件驱动型量化交易框架。 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取， 阅读全文