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2024年4月28日
R使用LASSO回归预测股票收益
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=4228 原文出处：拓端数据部落公众号 使用LASSO预测收益 1.示例 只要有金融经济学家，金融经济学家一直在寻找能够预测股票收益的变量。对于最近的一些例子，想想Jegadeesh和Titman（1993），它表明股票的当前收益是由前几个月的股票收 阅读全文
posted @ 2024-04-28 17:36 拓端tecdat 阅读(1) 评论(0) 推荐(0) 编辑
R语言对用电负荷时间序列数据进行K-medoids聚类建模和GAM回归|附代码数据
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=4146 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于用电负荷时间序列的研究报告，包括一些图形和统计输出。 通过对用电负荷的消费者进行聚类，我们可以提取典型的负荷曲线，提高后续用电量预测的准确性，检测异常或监控整个智能电网（Laurine 阅读全文
posted @ 2024-04-28 17:35 拓端tecdat 阅读(1) 评论(0) 推荐(0) 编辑
【专题】消费品行业的5G新时代：2024年消费品行业趋势洞察报告合集PDF分享（附原数据表）
摘要： 原文链接：https://tecdat.cn/?p=36059 原文出处：拓端数据部落公众号 2023年，我国社会消费品零售总额同比增长7.2%，呈现出稳健而强劲的增长态势。与此同时，最终消费支出对经济增长的贡献率显著提升，达到了82.5%，比去年提高了3.1个百分点，这进一步凸显了消费在驱动我国经 阅读全文
posted @ 2024-04-28 17:34 拓端tecdat 阅读(5) 评论(0) 推荐(0) 编辑
2024年4月26日
R语言银行信用数据SOM神经网络聚类实现可视化
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=3231 原文出处：拓端数据部落公众号 当今社会，“信用”越来越多的人们关注个人或企业，有望获得最高的信用评分，以享受更多的信贷额度，更优惠的利率。 那么我们如何评分信用，并使我们的客户可视化？ 自组织地图（ SOM ）是一种无监督的数据可视化技术， 阅读全文
posted @ 2024-04-26 19:07 拓端tecdat 阅读(1) 评论(0) 推荐(0) 编辑
R语言估计时变VAR模型时间序列的实证研究分析案例|附代码数据
摘要： 原文链接： http://tecdat.cn/?p=3364 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于时变VAR模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 加载R包和数据集 加载包后，我们将此数据集中包含的12个心情变量进行子集化： mood_data <- as.matrix(sym 阅读全文
posted @ 2024-04-26 19:06 拓端tecdat 阅读(2) 评论(0) 推荐(0) 编辑
MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合
摘要： 全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 原文出处：拓端数据部落公众号 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险， 阅读全文
posted @ 2024-04-26 19:02 拓端tecdat 阅读(2) 评论(0) 推荐(0) 编辑
【专题】2023年全球制药行业研究报告PDF合集分享（附原数据表）
摘要： 报告链接：https://tecdat.cn/?p=33241 原文出处：拓端数据部落公众号 制药公司的主要业务是研究、开发、生产和销售药物，用于治疗疾病、缓解症状，并越来越多地涉足疾病预防领域。在过去的二十年里，该行业得到了显著增长，这得益于产品创新，包括基于DNA和RNA疗法的突破性治疗，以及更 阅读全文
posted @ 2024-04-26 19:02 拓端tecdat 阅读(1) 评论(0) 推荐(0) 编辑
【专题】2024中国零售业发展报告-拥抱“性价比时代”报告合集PDF分享（附原数据表）
摘要： 原文链接：https://tecdat.cn/?p=36050 原文出处：拓端数据部落公众号 在消费升级与降级交织的复杂市场背景下，中国零售市场正迈向性价比主导新阶段，高价值追求成核心竞争力。国家统计局数据显示，一季度GDP和居民收入增长，但社零和零售增速放缓，消费信心待提振。2023年快消品零售市 阅读全文
posted @ 2024-04-26 19:01 拓端tecdat 阅读(4) 评论(0) 推荐(0) 编辑
2024年4月25日
R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=3186 原文出处：拓端数据部落公众号 本文显示了如何基于潜在的ARMA-GARCH模型（当然也涉及更广泛意义上的QRM）来拟合和预测风险价值（VaR）。 从ARMA-GARCH过程模拟（log-return）数据 我们考虑使用t 分布的ARMA（1 阅读全文
posted @ 2024-04-25 17:37 拓端tecdat 阅读(3) 评论(0) 推荐(0) 编辑
数据分享|R语言用lme4多层次（混合效应）广义线性模型（GLM），逻辑回归分析教育留级调查数据|附代码数据
摘要： 全文链接:http://tecdat.cn/?p=22813 最近我们被客户要求撰写关于混合效应的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本教程为读者提供了使用频率学派的广义线性模型（GLM）的基本介绍。具体来说，本教程重点介绍逻辑回归在二元结果和计数/比例结果情况下的使用，以及模型评估的方法 本教程使 阅读全文
posted @ 2024-04-25 17:36 拓端tecdat 阅读(2) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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