摘要：
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=22206 最近我们被客户要求撰写关于潜类别混合效应模型（LCMM）的研究报告，包括一些图形和统计输出。 每一个动态现象都可以用一个潜过程(Λ(t)来描述，这个潜过程在连续的时间t内演化。 模型背景 当对重复测量的标志变量进行建模时，我们通常不会 阅读全文
posted @ 2023-06-19 23:49
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=22458 最近我们被客户要求撰写关于动态模型平均的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据，使用了动态模型平均法（DMA），并与ARIMA、TVP等方法进 阅读全文
posted @ 2023-06-19 23:48
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=6095 最近我们被客户要求撰写关于生存分析与Cox回归的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文演示了如何在生存分析与Cox回归中计算IDI，NRI指标 读取样本数据 D=D[!is.na(apply(D,1,mean)),] ; dim(D) # 阅读全文
posted @ 2023-06-19 23:47
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=30401 最近我们被客户要求撰写关于CPV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文基于 CPV 模型, 对房地产信贷风险进行了度量与预测。我们被客户要求撰写关于CPV模型的研究报告 结果表明, 该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的 阅读全文
posted @ 2023-06-19 23:46
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=32818 原文出处：拓端数据部落公众号 股票市场波动性模型一直是金融领域研究的热点之一。传统的波动性模型往往只考虑了静态条件下的波动性和相关性，难以准确捕捉市场的复杂性和多样性。 因此，本文提出了一种基于R语言改进的DCC-MGARCH模型，帮助客 阅读全文
posted @ 2023-06-19 23:44
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