摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25749 原文出处：拓端数据部落公众号 在这篇文章中，我想介绍 现代投资组合理论 (MPT)、 有效边界 以及它对投资组合构建的一些影响。 我对如何设计和构建投资组合非常感兴趣。尽管 现代投资组合理论 有其局限性，但它仍然很好地介绍了投资组合构建和 阅读全文
posted @ 2022-03-12 22:57
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=25741 原文出处：拓端数据部落公众号 此示例显示如何 lasso 识别和舍弃不必要的预测变量。 使用各种方法从指数分布生成 200 个五维数据 X 样本。 rng(3,'twister') % 实现可重复性 for i = 1:5 X(:,i) 阅读全文
posted @ 2022-03-12 22:55
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=23050 原文出处：拓端数据部落公众号 如果您熟悉线性模型，意识到它们的局限，那么您应该学习线性混合模型mixed-model。本视频中，我们讨论了线性混合模型并在R软件中进行应用。 视频：线性混合效应模型(LMM,Linear Mixed Mod 阅读全文
posted @ 2022-03-12 22:53
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=25687 原文出处：拓端数据部落公众号 在多变量波动率预测中，我们有时会看到对少数主成分驱动的协方差矩阵建模，而不是完整的股票。使用这种因子波动率模型的优势是很多的。 首先，你不需要对每个股票单独建模，你可以处理流动性相当弱的股票。第二，因子波动率 阅读全文
posted @ 2022-03-12 22:52
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=25675 原文出处：拓端数据部落公众号 一只 股票的beta值通常意味着它与市场的关系，当市场变动 1%时，我们期望股票会发生多少百分比的变动。 市场，是一个有点模糊的概念，像往常一样，我们使用标准普尔500指数进行近似计算。上述关系（以下简称β） 阅读全文
posted @ 2022-03-12 22:51
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