摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24480 原文出处：拓端数据部落公众号 此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。这三种方法是： 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均线 (EWMA) 风险价值是一种量化与投资组合相关的风险水平的统计方法。VaR 阅读全文
posted @ 2021-12-17 12:09
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=24456 原文出处：拓端数据部落公众号 如果你正在进行统计分析：想要加一些先验信息，最终你想要的是预测。所以你决定使用贝叶斯。但是，你没有共轭先验。你可能会花费很长时间编写 Metropolis-Hastings 代码，优化接受率和提议分布，或者你 阅读全文
posted @ 2021-12-17 12:06
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=24441 原文出处：拓端数据部落公众号 我们研究波动聚集，以及使用单变量 GARCH(1,1) 模型对其进行建模。 波动聚集 波动聚集——存在相对平稳时期和高波动时期的现象——是市场数据的一个看似普遍的属性。对此没有普遍接受的解释。GARCH（广义 阅读全文
posted @ 2021-12-17 12:05
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=24431 原文出处：拓端数据部落公众号 配置神经网络很困难，因为没有关于如何去做的好的理论。 您必须系统地从动态和客观结果的角度探索不同的参数配置，以尝试了解给定预测建模问题的情况。 在本教程中，您将了解如何探索如何针对时间序列预测问题配置 LST 阅读全文
posted @ 2021-12-17 11:58
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=24421 原文出处：拓端数据部落公众号 AdaBoost是？ Boosting指的是机器学习元算法系列，它将许多 "弱 "分类器的输出合并成一个强大的 "集合"，其中每个弱分类器单独的错误率可能只比随机猜测好一点。 AdaBoost这个名字代表了自 阅读全文
posted @ 2021-12-17 11:55
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