2021年8月5日
拓端tecdat|R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量股市波动率预测
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=23287 原文出处：拓端数据部落公众号 引言 当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时，我们需要明白，现在我们不仅要预测单变量波动率元素，还要预测协方差元素。假设你有两个序列，那么这个协方差元素就是2乘2方差-协方差矩阵的对角线。我们应该使用的准 阅读全文
posted @ 2021-08-05 23:59 拓端tecdat 阅读(181) 评论(0) 推荐(0)