2021年7月23日
拓端tecdat|R语言量化：合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX)
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=23130 原文出处：拓端数据部落公众号 To 本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数。 所述的解决方案是合成波动率指数。> Mov(ATR(1) 阅读全文
posted @ 2021-07-23 22:33 拓端tecdat 阅读(233) 评论(0) 推荐(0)
拓端tecdat|Python中的多项式回归拟合非线性关系实例
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=23104 原文出处：拓端数据部落公众号 多项式回归是独立x变量和因果y变量之间的非线性关系。当我们分析有一些弯曲的波动数据时，拟合这种类型的回归是必不可少的。在这篇文章中，我们将学习如何用多项式回归数据拟合曲线并在Python中绘制。我们在本教程中 阅读全文
posted @ 2021-07-23 22:29 拓端tecdat 阅读(335) 评论(0) 推荐(0)
拓端tecdat|R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=23115 原文出处：拓端数据部落公众号 在这个文章中，我们演示了copula GARCH方法（一般情况下）。 1 模拟数据 首先，我们模拟一下创新分布。我们选择了一个小的样本量。理想情况下，样本量应该更大，更容易发现GARCH效应。 ## 模拟创新 阅读全文
posted @ 2021-07-23 21:51 拓端tecdat 阅读(213) 评论(0) 推荐(0)