2025年3月6日
基于GARCH-Copula-CVaR模型的金融系统性风险溢出效应matlab模拟仿真
摘要： 1.程序功能描述 基于GARCH-Copula-CVaR模型的金融系统性风险溢出效应matlab模拟仿真，仿真输出计算违约点，资产价值波动率，信用溢价，信用溢价直方图等指标。 2.测试软件版本以及运行结果展示MATLAB2022A版本运行 （完整程序运行后无水印） 3.核心程序 %计算违约点 DP 阅读全文
posted @ 2025-03-06 23:54 软件算法开发 阅读(63) 评论(0) 推荐(0)