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2016年7月24日
最大似然估计(MLE)与最小二乘估计(LSE)的区别
摘要: 最大似然估计与最小二乘估计的区别 标签(空格分隔): 概率论与数理统计 最小二乘估计 对于最小二乘估计来说,最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据,也就是 估计值与观测值之差的平方和 最小。 设Q表示平方误差,$Y_{i}$表示估计值,$\hat{Y}_{i}$表示观测值,即$Q = \
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posted @ 2016-07-24 10:34 江湖小妞
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