NLP新手的博客

摘要： 一，概率中协方差的定义：概率中协方差是随机变量的数字特征，即在二维随机变量分布中，对二维随机变量（X,Y），若E(X)，E(Y)，E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 都存在，则称 E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 为X与Y的协方差（或相关矩），记为Cov(X,Y)。Cov(X,Y)=E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=E(XY)-E(X)E(Y)。说明两点：1.这里的协方差是基于二维随机变量分布的计算，即和(X,Y)的样本值和(X,Y)的联合概率有关。2.当X和Y是离散型随机变量时，他们分别对应的样本空间的大小不必相同，即X的样本数和Y的 阅读全文