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摘要：ARMA与ARIMA模型 对平稳时间序列和非平稳时间序列，分别假定适当的 ARMA 模型和 ARIMA 模型 对非平稳时间序列建立 ARIMA 模型，实际上是通过先用适当的变换将非平稳序列转化为平稳序列，然后再建立 ARMA 模型 差分消除趋势性和季节性 将非平稳序列化为平稳序列的常见变换 趋势差分 阅读全文