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摘要:[TOC] 中国市场上的利率互换估值 本文翻译自《Interest Rate Swap Valuation in the Chinese Market》 作者:Wei Cui、Min Dai、Steven Kou、Yaquan Zhang、Chengxi Zhang、Xianhao Zhu 机构:R 阅读全文
posted @ 2018-11-09 22:47 xuruilong100 阅读(1483) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之优化器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 在量化金融的模型校准过程中,最重要的工具是对函数 \( 阅读全文
posted @ 2018-11-06 21:55 xuruilong100 阅读(479) 评论(2) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之插值 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 “插值”是量化金融中最常用的工具之一,已知一组离散点以及 阅读全文
posted @ 2018-10-29 22:43 xuruilong100 阅读(920) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] MACD 的数学解释 MACD 的一般定义 $$ \begin{align } DIF &= EMA(P, w_{fast}) EMA(P,w_{slow}) \\ DEM &= EMA(DIF, w_{signal}) \\ BAR &= 2 \times (DIF DEM) \end 阅读全文
posted @ 2018-10-28 17:44 xuruilong100 阅读(675) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之求解器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm print(ql.__version__) 1.12 概 阅读全文
posted @ 2018-10-23 21:16 xuruilong100 阅读(676) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 使用记忆化优化你的 R 代码 本文翻译自《Optimize your R Code using Memoization》(有删减) https://www.inwt statistics.com/read blog/optimize your r code using memoizati 阅读全文
posted @ 2018-10-21 14:42 xuruilong100 阅读(419) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:[TOC] 利率互换估值的实现 本文翻译自《Interest Rate Swap Valuation Implementation》 作者:Zhang Yaquan、Zhu Xianhao、Zhang Chengxi 机构:Risk Management Institute National Uni 阅读全文
posted @ 2018-10-14 22:53 xuruilong100 阅读(3860) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:《Fixed Income Portfolio Analytics》第零部分的思维导图。 《Fixed Income Portfolio Analytics》阅读笔记——第零部分 第一章 阅读全文
posted @ 2018-09-24 22:57 xuruilong100 阅读(401) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之数值积分 载入模块 import QuantLib as ql import scipy from scipy.stats import norm from scipy.stats import log 阅读全文
posted @ 2018-09-24 16:31 xuruilong100 阅读(601) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 翻译自《Demo Week: Time Series Machine Learning with h2o and timetk》 原文链接:https://www.business science.io/code tools/2017/10/28/demo_week_h2o.html 文 阅读全文
posted @ 2018-09-18 23:52 xuruilong100 阅读(854) 评论(2) 推荐(1) 编辑
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