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摘要:数学学习的心理——关于数学中的挫败的反思及若干启示 抽象数学研究的历史启示 数学体系发展至今,根深叶茂,枝盛果繁,其盘根错节之复杂已至于经无法对其给出确切定义的境地。这无疑成为了数学学习沟通、交流、继承的最重大问题,事实表明,自庞加莱谢世以后,这种局面至今已经完全实现并有愈演愈烈的趋势。随即引发对一 阅读全文
posted @ 2019-02-09 14:09 xuruilong100 阅读(145) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——随机过程之一般 Black Scholes 过程 载入模块 import QuantLib as ql import pandas as pd import numpy as np import seaborn 阅读全文
posted @ 2019-01-27 23:42 xuruilong100 阅读(800) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——随机过程之概述 载入模块 import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.12 框架 随机过程是金融工程中的一个核心概念,是沟通理论分析和计算实践的枢纽。quantli 阅读全文
posted @ 2019-01-22 23:29 xuruilong100 阅读(743) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:我的利器 操作系统与系统管理 Ubuntu 18.04 LTS BleachBit:系统清理工具 Synaptic:软件包管理工具 Wine:在 ubuntu 上运行 windows 软件 Psensor:显示硬件温度 RescueTime:监控每个软件的使用时间(监督用户提高效率) 大软件 文字编 阅读全文
posted @ 2019-01-21 20:44 xuruilong100 阅读(223) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 老树新芽——矩估计遇到神经网络 摘要:本文将 矩估计 和 神经网络 结合,为估计 $\text{GARCH}(1,1)$ 模型的参数提出了一个新的计算框架,并提供了代码实现和计算试验结果。 关键词:矩估计、神经网络、$\text{GARCH}(1,1)$ 模型 问题 先前的两篇博客文章( 阅读全文
posted @ 2018-12-22 16:41 xuruilong100 阅读(599) 评论(0) 推荐(2) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——数学工具之随机数发生器 载入模块 import QuantLib as ql import scipy print(ql.__version__) 1.12 概述 随机模拟通常从产生均匀分布的随机数开始。假设 \ 阅读全文
posted @ 2018-12-16 00:08 xuruilong100 阅读(539) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:就在几天之前,经历了一年时间断断续续的坚持,《Implementing QuantLib》的初步翻译工作告一段落。撰写此文作为总结和纪念。 译后记 初心 当我还在读研究生的时候,为了实践某些计算金融学的课题自学了 C++ 语言(当时 C++ 大概是“老派 quant”最为推崇的语言,现在“新派 qu 阅读全文
posted @ 2018-12-09 22:56 xuruilong100 阅读(1271) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:李祥林:联接函数、信用组合与心碎综合征 编者语:李祥林教授是信用衍生品市场的开拓者之一。他的开创性研究成果——将联接函数(Copula)引入信用组合模型,被学术界广泛引用,并且被全面应用于信用组合,风险管理和评级的实务中。这一成果也被包括《华尔街日报》、《金融时报》、《日本经济新闻》以及《CBC 新 阅读全文
posted @ 2018-12-09 12:02 xuruilong100 阅读(291) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题(续) 本文承接《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》 链接:https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/9986088.html 在之前的博客《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》中,Curti 阅读全文
posted @ 2018-12-08 16:08 xuruilong100 阅读(723) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题 本文翻译自《Problems In Estimating GARCH Parameters in R 》 原文链接:https://ntguardian.wordpress.com/2017/11/02/problems estimating 阅读全文
posted @ 2018-11-19 22:05 xuruilong100 阅读(2222) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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