上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ··· 12 下一页
摘要:[TOC] 从若干学术论文中总结出的一些混频数据处理技术、模型与使用案例,希望为卖方的宏观研究提供来自学术界的思路。为了顾及实践中的可操作性,忽略了一些结构过于复杂的技术或模型。 计量经济学中混频数据的处理 集成与插值 集成 标准的集成方法根据低频数据的周期对高频数据做平均或累加,另一种方法是根据低 阅读全文
posted @ 2019-04-29 23:16 xuruilong100 阅读(1494) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 从若干研报中总结出一些主流研究机构的高频数据体系。 券商宏观研究中高频数据的使用 中银国际 煤炭行业 环渤海动力煤综合平均价格指数(Q5500K) 冶金煤价格指数:CCI 柳林高硫主焦(含税) 动力煤价格指数(RMB):CCI 进口5500(含税): 煤炭库存:6 大发电集团:合计 车板 阅读全文
posted @ 2019-04-29 23:03 xuruilong100 阅读(861) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类 载入 QuantLib: 概述 QuantLib 中描述货币基本信息的类是 及其派生类, 的体系很庞杂,但层次结构很简单。整个类的继承结构分为两层: 作为唯一的基类; 阅读全文
posted @ 2019-04-08 21:16 xuruilong100 阅读(267) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程 跳扩散过程 1976 年,Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程,正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 ,一个一般的跳扩散过程可以由下面 阅读全文
posted @ 2019-03-31 11:46 xuruilong100 阅读(492) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug 我发现了 中的两个 Bug: 1. 基类 的返回值取决于差分方法 的类型,结果可能是 2 或 3,但是 的返回值却仅仅只有 4。 2. 因为 的返回值取决于(基类的)差分方法 ,因此 的内部机制需要一个 结构来匹配 的类 阅读全文
posted @ 2019-03-30 20:36 xuruilong100 阅读(180) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: customizing Bookdown ,感谢作者的授权。 原始链接: This post is translated form "Pablo Casas" 's post — Ho 阅读全文
posted @ 2019-03-14 20:59 xuruilong100 阅读(559) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: A handy list of resources ,感谢作者的授权。 原始链接: This post is translated form "Pablo Casas" 's post 阅读全文
posted @ 2019-03-14 20:22 xuruilong100 阅读(579) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 近期广泛阅读券商关于 宏观高频数据 的研报,发现了两点不足: 就研究手段而言,比较粗放,普遍停留在仅仅比较数据相关系数的层面; 就理论高度而言,很少探讨数据背后的因果关联。 不过有些理念先进的券商团队已经开始从 产业链传导 的角度试图细致的描述数据间的关联,这正好契合了下面这篇文章的核心 阅读全文
posted @ 2019-02-25 23:17 xuruilong100 阅读(433) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题(基于 rugarch 包) 本文翻译自《Problems in Estimating GARCH Parameters in R (Part 2; rugarch)》 原文链接:https://ntguardian.wordpress.com/ 阅读全文
posted @ 2019-02-19 23:25 xuruilong100 阅读(2555) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 用思维导图记录的读书笔记。 《Head First 设计模式》读书笔记 模式的分类遵循《设计模式》设定的三大类别: 创建模式 结构模式 行为模式 创建模式 结构模式 行为模式 阅读全文
posted @ 2019-02-13 23:27 xuruilong100 阅读(125) 评论(0) 推荐(0) 编辑
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ··· 12 下一页