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摘要:[toc] 第六章:用利率期货对冲 思维导图 转换因子释疑 转换因子是特定假设下可交割券全价与标准券全价的比值,用该比值近似真实情况下可交割券全价与标准券全价的比例关系。 标准券有 6% 的票息率,每半年付息一次,发行日为期货合约到期月份的首个交割日。若发行日期限结构保持水平,利率为 6%,则标准券 阅读全文
posted @ 2020-01-01 22:06 xuruilong100 阅读 (78) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 8 预处理 SWIG includes its own enhanced version of the C preprocessor. The preprocessor supports the standard preprocessor directives and macro exp 阅读全文
posted @ 2019-12-28 11:33 xuruilong100 阅读 (44) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 7 SWIG 与 C++11 7.1 引言 This chapter gives you a brief overview about the SWIG implementation of the C++11 standard. This part of SWIG is still a 阅读全文
posted @ 2019-12-23 21:58 xuruilong100 阅读 (64) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $$ $$ V^\prime_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f^\prime(s 阅读全文
posted @ 2019-12-21 22:50 xuruilong100 阅读 (40) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 已经开始在 "PyPi" 上发布封装好的 Python 接口,安装和使用非常方便,与普通的包别无二致。并且更新及时,保持对应最新版本的 QuantLib。 官方发布的 Python 接口,其优点 阅读全文
posted @ 2019-12-16 22:56 xuruilong100 阅读 (172) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 6 SWIG 和 C++ This chapter describes SWIG's support for wrapping C++. As a prerequisite, you should first read the chapter "SWIG Basics" to see h 阅读全文
posted @ 2019-12-15 21:28 xuruilong100 阅读 (85) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 第四章:M absolute 和 M square 风险度量 思维导图 从第四章开始比较难了 $M^A$ 和 $M^2$ 控制了组合预期变化的下限 两个重要不等式的推导 首先有 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $ 阅读全文
posted @ 2019-12-11 20:36 xuruilong100 阅读 (34) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 "NS 模型的变种" 阅读全文
posted @ 2019-12-07 21:40 xuruilong100 阅读 (60) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第二章:债券价格、久期与凸性 思维导图 瞬时回报率 收益率的例子 阅读全文
posted @ 2019-12-07 16:15 xuruilong100 阅读 (68) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 5 SWIG 基础知识 This chapter describes the basic operation of SWIG, the structure of its input files, and how it handles standard ANSI C declaration 阅读全文
posted @ 2019-12-05 23:12 xuruilong100 阅读 (138) 评论 (0) 编辑
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