随笔列表第15页 - xuruilong100

2018年2月

摘要： [TOC] AIMR 固定收益推荐读物 1990年1月由金融分析联盟与特许金融分析师认证机构合并成立了投资管理与研究协会（The Association for Investment Management and Research），简称AIMRs。 AIMR Suggested Fixed Inc 阅读全文

posted @ 2018-02-10 22:57 xuruilong100 阅读(1021) 评论(0) 推荐(0) 编辑

基于 Keras 用深度学习预测时间序列

摘要： [TOC] 本文主要参考了 Jason Brownlee 的博文 "Time Series Prediction With Deep Learning in Keras" 原文使用 python 实现模型，这里是用 R 基于 Keras 用深度学习预测时间序列时间序列预测一直以来是机器学习中的一个阅读全文

posted @ 2018-02-04 23:30 xuruilong100 阅读(11065) 评论(1) 推荐(1) 编辑

预测美国债券回报

摘要： [TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙 Forecasting US Bond Returns 预测美国债券回报 INTRODUCTION 引言 It is extremely difficult to forecast bond market fluctuations. Howev 阅读全文

posted @ 2018-02-04 14:37 xuruilong100 阅读(2412) 评论(0) 推荐(0) 编辑

久期增加会提高长期预期回报吗？

摘要： [TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙 Does Duration Extension Enhance Long Term Expected Returns? 久期增加会提高长期预期回报吗？ INTRODUCTION 引言 Consider the situation of an i 阅读全文

posted @ 2018-02-01 09:06 xuruilong100 阅读(2807) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2018年1月

市场收益率预期与远期收益率

摘要： [TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙 Market's Rate Expectations and Forward Rates 市场收益率预期与远期收益率 INTRODUCTION 引言 Our recent report Overview of Forward Rate Anal 阅读全文

posted @ 2018-01-28 22:34 xuruilong100 阅读(6423) 评论(0) 推荐(0) 编辑

【翻译】《理解收益率曲线》系列

摘要：当代中国债券市场发端于八十年代，发展于九十年代。与此同时，美国债券市场经过数十年的积淀，其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》，可以看做是当时研究成果阅读全文

posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读(10196) 评论(0) 推荐(2) 编辑

远期收益率分析概述

摘要： [TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙 Overview of Forward Rate Analysis 远期收益率分析概述 INTRODUCTION 引言 In recent years, advances have been made in the theoretical an 阅读全文

posted @ 2018-01-25 11:31 xuruilong100 阅读(12170) 评论(0) 推荐(0) 编辑